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Neste post, vou mostrar um exemplo bastante básico de como criar um processamento usando Thread em Delphi, isso resolve o problema pois passa a execução da consulta e montagem de arquivo para uma Thread separada da Thread principal do Form da tela.

1 - Primeiro crie uma nova classe para a Thread no Delphi, menu File -> New -> Other -> Thread Object para criar a Thread mas isso depende da versão do Delphi. O esqueleto gerado será basicamente o reproduzido abaixo:

TWProcessamentoThread =

 class(TThread)

protected
procedure Execute; override;
end;

2 - O código gerado não sobrescreve o construtor padrão. Como teremos uma interação com o Form principal da aplicação, será preciso montar um construtor especial que aceite o nosso Form como parâmetro:
constructor TWProcessamentoThread

var _Form: TForm;

constructor TWProcessamentoThread.Create(CreateSuspended: Boolean; AForm: TForm);

begin

  inherited Create (CreateSuspended);

  _Form := AForm;

  FreeOnTerminate := false;

end;

A primeira linha do construtor chama o construtor Create da classe base (inherited) passando-lhe o parâmetro para indicar se a thread deve iniciar imediatamente ou permanecer suspensa. FreeOnTerminate é ajustado como false de modo que nós teremos que destruir instâncias da classe manualmente.

3 - A procedure Execute é onde deve ficar o código executado pela Thread. Aqui onde e criado a variável uFormPrincipal esta acessando o Form principal para obter os filtros inseridos pelo cliente, e nessa procedure será implementado o comportamento da Thread.

procedure TWProcessamentoThread.Execute;

var uFormPrincipal : TfrmPrincipal;

begin

 uFormPrincipal := _

Form As TfrmPrincipal;

  // Implementação das consultas e geração de arquivos

end;

4 - No seu Form principal ao clique do botão Iniciar o processo crie uma instância da Thread para execução imediata e implemente um TTimer no Form principal com intervalo de um segundo ligando o Timer que checa o status da execução dela assim que instanciar a Thread:

var _Thread: ThreadProcesso;

_Thread :=

 TWProcessamentoThread.Create (false,

 Self);

Timer1.Enabled :=

 true;

Na classe da Thread crie uma variável concluiuProcessamento do tipo boolean e passe ela para true no final do processamento. 

5 - No evento do Timer do Form principal, verificamos se a Thread chegou ao fim da execução para fazer a limpeza:if 

if (_Thread.concluiuProcessamento)

 then begin

  Timer1.Enabled := false;

  _Thread.Free;

  _Thread := Nil;
end;

6 - Muito importante matar a Thread se o cliente fechar a rotina antes de concluir, para isso no Form principal no evento de saída FormDestroy implemente o trecho abaixo.

 if TimerThread.Enabled then
    _Thread.Terminate; 

7 - Para mais detalhes, verifique o projeto da rotina 2621 pois ela tem a implementação que fiz de Thread no Delphi que mostro nesse exemplo.
end;